Análise de Covariância e Variância em Processos Estocásticos

1a CorrélX cY CovX Y 6X6Y 1 Seja EXY EcYY EF EY 1ª Questão b Como Eεt é nulo pelo fato do erro estar identicamente distribuído A variância será constante E c Yt c θEεt1 εt EYt Ec θEεt1 εt EYt Ec EθEεt1 Eεt EYt Ec 0 0 c EYt d EYtIt1 EcIt1 EθEεt1It1 EεtIt1 EcIt1 EθEεt1It1 0 c θEεt1 e VarYt Eθ θEεt1 εt c Eθ θEεt1 εt c Varθ θEεt1 εt θ1² Eεt² Eεt² 01²σ² σ² θ1² 1σ² f covYt Yt1 Eθ θ1Eεt1 εt c EYt1Yt2 Eεt2² 1θ² 1σ² θ1σ² θ1θ1² 1σ² θ1θ1² 1 σ² 2 A Como Eεt é independente e identicamente distribuído o processo terá variância constante e Eεt e Et1 são independentes e idênticos porém distribuídos a condição é a covariância entre elas se não nula já que não são independentes